Desviación estándar

Raíz cuadrada de la varianza; mide la dispersión de los datos en las mismas unidades que la variable. Fórmula muestral: s = √[Σ(x_i − x̄)²/(n−1)]. Cuanto mayor es s, más dispersas están las observaciones alrededor de la media. Se usa en intervalos de confianza, tests de hipótesis, normalización de variables y en finanzas (volatilidad de rendimientos). Junto con la media resume la ubicación y la dispersión de una distribución; bajo normalidad aproximadamente el 68% de los datos caen en x̄ ± s.