Heterocedasticidad

Heterocedasticidad: Violación del supuesto de homocedasticidad: la varianza del error en la regresión no es constante para todas las observaciones. Puede aumentar con el nivel de la variable dependiente (ej. errores mayores en empresas grandes). Los estimadores MCO siguen siendo insesgados pero los errores estándar son incorrectos y los tests de hipótesis inválidos. Soluciones: errores estándar robustos (White), MCG o transformación de variables. La prueba de Breusch-Pagan es común.