Insesgadez

Propiedad de un estimador según la cual su esperanza es igual al verdadero valor del parámetro que se estima: E(β̂) = β. Un estimador insesgado no comete error sistemático en muestras repetidas; no implica que una realización concreta esté cerca del parámetro (eso depende también de la varianza). MCO es insesgado bajo los supuestos de Gauss-Markov (en particular exogeneidad de los regresores). La insesgadez se evalúa en muestras finitas; la consistencia es la propiedad análoga cuando n tiende a infinito.