MCO

Mínimos cuadrados ordinarios: método de estimación que obtiene los coeficientes de la regresión lineal minimizando la suma de los residuos al cuadrado. Bajo los supuestos de Gauss-Markov (linealidad, media cero del error, homocedasticidad, no autocorrelación, regresores fijos o exógenos), el estimador MCO es insesgado, consistente y el de menor varianza entre los lineales insesgados (MELI/BLUE). Es la base de la econometría lineal; cuando los supuestos fallan se usan MCO robustos, MCG o variables instrumentales.