Modelo de ruina del jugador

Modelo probabilístico que estudia la evolución del capital de un jugador (o asegurador) que realiza apuestas repetidas con probabilidades conocidas de ganar o perder; la ruina es el evento en que el capital llega a cero antes de alcanzar un objetivo. En actuaría se adapta para modelar el riesgo de que las reclamaciones y los gastos superen las primas y reservas, llevando a la insolvencia. Permite estimar probabilidades de ruina y dimensionar capital o cargos por riesgo; es la base de la teoría del riesgo colectivo.