Normalidad asintótica

Propiedad por la cual la distribución del estimador (normalizado por su error estándar) converge a una distribución normal estándar cuando el tamaño de la muestra n tiende a infinito. Muchos estimadores (MCO, máxima verosimilitud, GMM) son asintóticamente normales bajo condiciones de regularidad; ello permite construir intervalos de confianza y tests (t, Wald) aproximados en muestras grandes aunque la distribución exacta sea desconocida. Es la base de la inferencia asintótica en econometría cuando no se puede asumir normalidad exacta del error.