Teorema del Límite Central

Resultado fundamental según el cual, bajo condiciones generales, la distribución de la media muestral (o de sumas de variables aleatorias independientes) converge a una distribución normal cuando el tamaño de la muestra n crece, cualquiera que sea la distribución de las observaciones originales (si tienen varianza finita). Permite justificar intervalos de confianza y contrastes basados en la normal para medias y para estimadores que son promedios (como MCO bajo condiciones de regularidad); es la base de la inferencia asintótica en estadística y econometría.